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Gerencia de Carteras
Objetivo: Conocer las medidas utilizadas para determinar el riesgo de un activo financiero.
Internalizar la relación existente entre un determinado nivel de riesgo y el rendimiento requerido de un activo financiero.
Conocer los principios de distribución de riesgos para activos o carteras de activos financieros.
Construir portafolios de inversión que optimicen la relación riesgo rendimiento a través de ejercicios de simulación.
Contenido:
Instrumentos Disponibles en el Mercado de Capitales
- Títulos de renta fija y renta variable.
- Valoración de instrumentos financieros .
Riesgo y Rendimiento
- Tipos riesgo.
- Capm.
- Beta del activo.
- Frontera eficiente.
- Principios de Markowitz y Sharpe.
- Portafolio eficiente.
- Portafolio de mínima varianza.
Principios de Gerencia de Cartera
- Diversificación y riesgo.
- Rendimiento de la cartera.
- Riesgo de la cartera.
- Frontera eficiente.
- Distribución de los activos.
- Portafolio eficiente.
- Medición del "performance" de la cartera.
Ejercicios y Simulación - Construcción de carteras eficientes.
- Gerencia dinámica de carteras.
Duración: 20 horas académicas |
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